市场主要的广泛指数ETF及其期权波动性：
(1) 上证50
1. 期货价格波动
2. 目标数量和价格
三、个人总结
上证50ETF上，平价看跌期权隐性波仍近高远低，但看涨期权和看跌期权波动性均有所下降，标的股票缩量止跌。 猜猜上涨还是下跌？ 有可能上涨也有可能下跌，但下跌的可能性比前两天要小。 这个位置突破就是接力，反弹就是上涨。 让它顺其自然吧。
（二）科技创新50
1. 期货价格波动
2. 目标数量和价格
三、个人总结
科创50ETF看跌期权小幅上涨，但未出现近高或远低风险提示。 目标强于上证50，大股资金短缺。 如果想有所突破，科技创新还是一个不错的方向。
（三）创业板
1. 期货价格波动
2. 目标数量和价格
三、个人总结
对于创业板ETF来说，标的期权波动率已基本下降并恢复到正常结构。 指数反弹，填补了昨日小周期的缺口。 它非常灵活和直接，这很好。
(4)中证500
1. 期货价格波动
2. 目标数量和价格
三、个人总结
中证继续保持板块最强形态，是多头首选。
（5）沪深300
1. 期货价格波动
2. 目标数量和价格
三、个人总结
沪深两市期权看涨期权隐波、看跌期权小幅下跌，形态有所恢复。
在这个位置上，想要买到大票还是相当困难的。 热点都是小票，比如科创50、科创100、创业板、中证500……机构没钱就选小票。
2、行业轮动
（一）10日排名
指数调整后，10日居前的板块均为防御性保守板块。
（二）20日排名
(3) 60天排名
医药ETF、医疗ETF、科创100都还在上涨。
希望这个位置能有长阳，最好能走出低谷。 但整体增长乏力，小行业占主导地位的可能性很大。
明天是未知数，是涨还是跌，顺其自然，按照市场的方向行动即可。
感谢您的阅读和支持！
附录：
1. 方差
方差是数据分散度的度量。 在概率论中，方差用于衡量随机变量与其数学期望（即平均值）之间的偏差。 方差越大，数据点越分散； 方差越小，数据点越集中在平均值附近。
2. 波动性
波动性是金融资产价格波动的程度，是资产收益不确定性的衡量标准，用来反映金融资产的风险水平。 波动性越高，金融资产价格波动越剧烈，资产收益的不确定性越大。 波动率进一步细分为历史波动率、预测波动率和隐含波动率。
3.隐含波动率
标的资产的波动性是Black-期权定价公式中的一个重要因素。在计算期权的理论价格时，通常会使用标的资产的历史波动性：波动性越大，理论价格越高选项; 反之，波动性就越高。
越小，期权的理论价格越低。 波动性对期权价格的积极影响可以理解为：对于期权买方来说，
由于购买期权的成本已经确定，标的资产的波动性越大，标的资产价格偏离执行价格的可能性就越大，可能获得的收益就越大，因此买方愿意支付更多的溢价来购买期权。 ; 对于期权卖家来说，由于标的资产的波动性越大，他们承担的价格风险就越大，因此需要收取更高的权利金。 相反，标的资产的波动性越低，期权买方可以获得的回报越小，期权卖方承担的风险也越小，因此期权的价格就越低。 隐含波动率是投资者在交易期权时对期权市场实际波动率的预期。 这种预期反映在期权的定价过程中。 由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数之间的数量关系，只要将前四个基本参数和期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型中，就可以得到唯一的未知量σ 是隐含波动率。
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