据私募排行榜网数据显示，截至2024年7月底，今年1-7月私募排行榜网215只有业绩表现的期货及衍生品产品平均收益为5.21%，中值为3.20%，整体收益在各类私募策略中最为亮眼。
私募期货及衍生品策略产品以“量化CTA”产品为主，截至2024年7月底，私募排行榜上有业绩显示的量化CTA产品共121只，今年1-7月平均收益为3.67%，中值为3.51%。
量化CTA策略主要通过对期货合约历史交易数据的统计，寻找合约价格变化的规律，预测未来的价格走势，并根据量化模型给出的信号进行常规交易。
根据量化CTA策略想要捕捉的收益来源不同，可以分为趋势策略、套利策略和量化多策略。
量化趋势策略是通过量化模型预测期货合约价格某种趋势将会持续（或逆转），通过做多或做空期货合约来获取利润。
量化套利策略既包括基于主观套利逻辑的策略，也包括统计套利策略。统计套利策略可以看作是一种均值回归策略，即同一产品或受同一因素影响的产品的价格走势应该趋同或保持一定的规律。当这种趋同或规律偏离正常范围时，套利机会就出现了。主要的套利类型包括：现货套利、跨期套利、跨产品套利、跨市场套利。
量化多策略是指投资组合不过分依赖单一子策略，而是包括量化趋势策略、套利策略、高频做市策略、交易策略等若干个策略。
为了给读者提供一些参考，笔者将私募公司按照规模大小分为三个规模组别（20亿元以上、5亿-20亿元、5亿元以下），并整理出今年1-7月各规模组别中收益排名前十的产品。（若同一基金经理管理多只量化CTA产品，则仅选取收益最高的产品进行排名）
规模超20亿：良奎私募夺冠！英诺资产、黑翼资产旗下产品上榜！
截至2024年7月底，私募排行网有业绩展示的量化CTA产品共35只，来自规模20亿元以上的私募基金，今年1-7月平均收益5.49%。按上述规则评选前10名的“门槛”为***%。
排名前十的产品中，有7只为量化多策略CTA产品，3只为量化趋势CTA产品。百亿以上私募基金中，仅有英诺资产和黑翼资产旗下产品上榜。良奎私募、洛书投资、鸿禧基金旗下产品分别位列前三！
其中，良奎私募旗下量化CTA产品“良奎东海龙王1号”今年1-7月收益超***%，以明显优势夺冠!该产品细分策略为量化趋势策略，最新规模为***万元。
据私募排行榜网数据显示，该产品成立于2018年6月5日，截至2024年7月底年化收益接近***%，7月初产品净值创下历史新高。该产品基金经理金凤杰专注于统计过程控制与量化分析，长期研究高频交易和指数中长期模型，对全球市场Beta对冲的量化分析有深刻理解。
“准百亿”私募洛书投资旗下量化CTA产品“洛书瑞盈建行”今年1-7月收益近***%，夺得第二名。该产品细分策略为量化多策略，最新规模***万元。私募排行榜网数据显示，该产品成立于2019年9月19日，截至2024年7月底年化收益超过***%。
该产品的基金经理谢东为洛书投资创始人兼董事长，曾就读于复旦大学物理系，获得巴黎综合理工学院应用数学硕士学位、巴黎第六大学工程学学士学位。曾担任高盛量化分析师、法国兴业银行自营交易员、SAC投资经理，拥有10余年国内外量化投资经验。
此外，英诺资产旗下量化CTA产品“英诺CTA二号B类份额”是前十名中规模最大的产品，也是上榜的百亿私募产品中唯一一款，该产品细分策略为量化趋势策略，最新规模为***万元。
该产品的基金经理为徐树南、刘恒毅。其中，徐树南为英诺资产创始人、总经理、投资总监，是上海市拔尖青年才俊、上海市青年拔尖人才，清华大学学士、麻省理工学院硕士，曾就职于国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是早期海归量化投资人。刘恒毅美国哥伦比亚大学金融数学硕士，目前带领英诺CTA团队开发股指商品期货策略。
5亿至20亿规模：温迪资产旗下产品排名第4！
截至2024年7月底，私募排行榜上有业绩展示的量化CTA产品42只，来自规模5亿-20亿元的私募基金，今年1-7月平均收益2%。 按照上述规则评选出的前10名的“门槛”为***%。
排名前十的产品中，量化趋势CTA产品有5款，量化多策略CTA产品有3款，量化套利策略CTA产品有2款，其中福汇资本、燕和投资、上海富利业私募分别位列前三！
此外，稳迪资管旗下量化CTA产品“稳迪量化精选9号”今年1-7月收益超***%，位列第四。该产品细分策略为量化多策略，最新规模***万元。私募排行榜数据显示，该产品成立于2020年5月25日，截至2024年7月底年化收益超***%。
该产品的基金经理为周世和，拥有30余年金融从业经验，拥有经济学学士学位、美国亚利桑那州立大学国家会计学院金融学EMBA学位，在金融量化投资领域拥有丰富的经验。
5亿以下规模：量化多策略CTA产品霸榜！
截至2024年7月底，私募排行网有业绩展示的量化CTA产品共45只，来自规模在5亿元以下的私募基金，今年1-7月平均收益3.87%。 按照上述规则评选出的前10名的“门槛”接近***%，是所有规模组别中最高的。
排名前十的产品中，有8只为量化多策略CTA产品，2只为量化趋势CTA产品，其中华诚私募、恒建元智、富信资本旗下产品分别位列前三！
规则
【排名数据来源】：基金经理/托管人，私募排行网整理
【收益计算说明】：排行榜以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值，期间如有分红或拆股，则以分红再投资后的累计净值计算收益率。
【数据周期说明】：私募排行网所收集的数据均为周期性数据，并不代表对管理人/投资经理的研究、投资、管理能力的长期保证，也不作为私募管理人之间的长期能力比较。投资者可以通过私募排行网展示的自成立以来的历史净值、历史规模等详细信息，了解代理产品的完整业绩表现。
【排名说明】：排名范围仅限于深圳前海拍拍基金销售有限公司（以下简称“本公司”）销售的产品，不包括管理规模小于1000万、成立期小于6个月的产品。具体排名规则请参考私募拍拍网平台。月度榜单将于次月公布，具体公布日期以实际情况为准。
【风险声明】：投资涉及风险，本资料中涉及的基金的过往业绩并不代表其未来业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩的保证。本公司并未以任何明示、暗示或其他方式承诺或预测产品的未来收益。本公司无法对排名所用基础数据的真实性、准确性和完整性作出实质性判断和保证。投资者必须参考中国证监会资本市场电子信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值、核算机构公布的内容。投资者应谨慎关注各类风险，认真阅读基金合同、基金产品信息摘要等销售文件，充分了解产品的风险收益特征，根据自身情况作出投资决策，自行承担盈亏。本公司不从事任何基金评比业务，相关奖项/排名为内部评选/评估结果，仅供参考。
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