2023年12月份5年期国债期货交割相关事项提示

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各会员单位:

关于2023年12月5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货交割的提示如下:

一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第二个周五。 最后交易日为国家法定节假日或因异常情况而发生的。 若因情况或其他原因没有成交的,下一交易日为最后交易日。 ,T2312,,该合约最后交易日为2023年12月8日。

2、国债期货实行持仓限额制度。 自交割月前一个交易日起,客户、T2312、合约持仓限额分别为600手、1200手、600手、600手; 非期货公司会员,T2312,合约持仓限额分别为1200手、2400手、1200手、1200手。 超过持仓限额的,交易所将按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超额持仓进行强制平仓。

三、参与交割的非期货公司会员应提前向交易所申报国债托管账户。 参与交割的客户应提前通过会员向交易所申报国债托管账户。 会员和客户应保证申报的国债托管账户真实有效。

非期货公司会员和客户应当按照交易代码申报国债托管账户。 申请中央结算公司开立国债托管账户的,只能申请一个国债托管账户; 申请开立中国结算有限责任公司国债托管账户的,还应当申报中国结算有限责任公司开立的国债托管账户。上海分公司、中国结算深圳分公司开立的国债托管账户只能申报一份国债分别设立债券托管账户。

4、交割月前两个交易日至最后交易日前一个交易日,每天收盘后,对同一交易代码的交割月合约进行双向持仓平仓以该合约前一交易日的收盘价为准。 结算价。 对冲持仓结果不计入当日结算价的计算。

五、自交割月份前一个交易日起,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,暂停非期货公司会员的交割月份合约持仓。国债托管账户审核未通过的客户。 强制平仓。

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6、合约进入交割月份后、最后交易日前,卖方主动提交交割申报,交易所按照“申报意向优先”的原则确定进入交割的买方,持仓时间最长的优先,持仓时间相同的按比例分配”持仓。 对于最后交易日前未申报交割但交易所确定交割的买方持仓,交易所按照买方事先申报的国债托管账户指定买方的国债托管账户。按照卖方国债托管账户同一国债托管机构的优先原则。 帐户。

7、最后交易日收盘后,同一客户号码的双向套保头寸平仓。 收盘价为该合约前一交易日的结算价,同一客户号码的净持仓进入交割。 套期保值持仓结果不计入交割结算价的计算。

八、最后交易日交割的,会员应当向交易所报告买方国债收债托管账户、卖方可交割国债名称和数量,以及债券交割托管账户等信息于最后交易日15:15前向交易所通报。 如果买方使用在中国结算的账户接收本期债券,还应当提供在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。

最后交易日进入交割且会员未在规定时间内报告买方交割信息的,交易所将根据国债在买方提前申报的国债托管账户中指定债券接收人卖方托管账户并按照同一国债托管人的优先原则。 帐户。 会员未在规定时间内报告卖方交割信息的,视为卖方未在规定期限内足额交割可交割国债。

请各会员单位加强风险管控,做好相关风险预警和风险管理工作,确保市场平稳运行。

特此通知。

中国金融期货交易所

2023 年 11 月 17 日

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