如何通过布林线判断期权隐含波动率?一次要买多少张?

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本文内容: 如何通过布林线判断期权的隐含波动率 如何通过布林线判断期权的隐含波动率 一份50etf期权合约需要多少钱? 我应该一次购买多少个? 50etf 期权的 Delta 值是多少?

问题一:如何通过布林线确定期权的隐含波动率

答:隐含波动率是根据定价公式反算出来的数值,并不是由标的资产本身的价格行为产生的。 布林线也不具有判断期权波动性的功能。 真实波动率ATR可以在一定程度上观察标的资产的价格波动情况。

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问题二:如何通过布林线确定期权的隐含波动率

答:隐含波动率是根据定价公式反算出来的数值,并不是由标的资产本身的价格行为产生的。 布林线也不具有判断期权波动性的功能。 真实波动率ATR可以在一定程度上观察标的资产的价格波动情况。

问题 3:50etf 期权合约的成本是多少? 我应该一次购买多少个?

答:您好,上证50ETF期权的基本条款如下:

(一)合同类型。 合约类型包括看涨期权和看跌期权。

(二)合同单位。 每张期权合约对应10,000份“50ETF”基金份额。

(3) 到期月份。 合约到期月份为当月、次月及随后的两个季月,共4个月。 首批上市期权合约的到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

每份上证50ETF期权合约对应10,000份“50ETF”基金份额。 期权合约的市场价格(权利金)因合约而异,并随着市场上标的证券的价格波动而变化。 例如:2015年7月2日“50ETF申购8月2750”合约开盘价为0.2958元,收盘价为0.2709元。

问题4:50ETF期权的Delta是多少?

答:Delta 是衡量标的资产价格变化时期权价格变化程度的指标。 用公式表示:Delta=期权价格变动/标的资产现货价格变动。 看涨期权具有正 Delta 值(范围在 0 和 +1 之间),看跌期权具有负 Delta 值(范围在 -1 和 0 之间)。 期权的Delta值(绝对值)可以被视为该期权成为实值期权的概率。 价内期权的 Delta 值较高,而价外期权的 Delta 值较低。

以上仅供参考。 建议您联系您所在券商的客服了解详情。

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知识一:

股票的分类有哪些?

答:A股:正式名称为人民币普通股。 是中国境内公司发行的普通股,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易。

B股:又称人民币特种股票。 是指在中国大陆注册并上市的特殊股票。 面值以人民币标明,只能以外币认购和交易。

H股:又称国有股,是指在香港上市的国有企业的股票。

知识二:

上海证券交易所股票的收盘价是如何产生的?

答:自2024年8月20日起,上海证券交易所股票交易收盘价调整为通过收盘集合竞价产生。 收盘集合竞价时间为14:57至15:00。 现阶段交易主机将不接受取消订单申请。 采用收盘集合竞价,有利于维持收盘阶段价格稳定,避免个人利用大资金瞬间大量买入而造成开盘价格扭曲。

关于“期权atr,期权的特点”的相关评论 网友评论1

想学炒股:太佩服作者了,希望小编能带来更多的内容。

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