本文内容： 如何通过布林线判断期权的隐含波动率 如何通过布林线判断期权的隐含波动率 一份50etf期权合约需要多少钱？ 我应该一次购买多少个？ 50etf 期权的 Delta 值是多少？
问题一：如何通过布林线确定期权的隐含波动率
答：隐含波动率是根据定价公式反算出来的数值，并不是由标的资产本身的价格行为产生的。 布林线也不具有判断期权波动性的功能。 真实波动率ATR可以在一定程度上观察标的资产的价格波动情况。
问题二：如何通过布林线确定期权的隐含波动率
答：隐含波动率是根据定价公式反算出来的数值，并不是由标的资产本身的价格行为产生的。 布林线也不具有判断期权波动性的功能。 真实波动率ATR可以在一定程度上观察标的资产的价格波动情况。
问题 3：50etf 期权合约的成本是多少？ 我应该一次购买多少个？
答：您好，上证50ETF期权的基本条款如下：
(一)合同类型。 合约类型包括看涨期权和看跌期权。
（二）合同单位。 每张期权合约对应10,000份“50ETF”基金份额。
(3) 到期月份。 合约到期月份为当月、次月及随后的两个季月，共4个月。 首批上市期权合约的到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
每份上证50ETF期权合约对应10,000份“50ETF”基金份额。 期权合约的市场价格（权利金）因合约而异，并随着市场上标的证券的价格波动而变化。 例如：2015年7月2日“50ETF申购8月2750”合约开盘价为0.2958元，收盘价为0.2709元。
问题4：50ETF期权的Delta是多少？
答：Delta 是衡量标的资产价格变化时期权价格变化程度的指标。 用公式表示：Delta=期权价格变动/标的资产现货价格变动。 看涨期权具有正 Delta 值（范围在 0 和 +1 之间），看跌期权具有负 Delta 值（范围在 -1 和 0 之间）。 期权的Delta值（绝对值）可以被视为该期权成为实值期权的概率。 价内期权的 Delta 值较高，而价外期权的 Delta 值较低。
以上仅供参考。 建议您联系您所在券商的客服了解详情。
这里先介绍一下“期权ATR，期权的特征”。 看完之后你有什么感想吗？如果你想了解更多股票行业，可以关注我们的网站
扩展有关“期权 ATR、期权特征”的知识
知识一：
股票的分类有哪些？
答：A股：正式名称为人民币普通股。 是中国境内公司发行的普通股，供境内机构、组织或个人（不含台、港、澳投资者）以人民币认购和交易。
B股：又称人民币特种股票。 是指在中国大陆注册并上市的特殊股票。 面值以人民币标明，只能以外币认购和交易。
H股：又称国有股，是指在香港上市的国有企业的股票。
知识二：
上海证券交易所股票的收盘价是如何产生的？
答：自2024年8月20日起，上海证券交易所股票交易收盘价调整为通过收盘集合竞价产生。 收盘集合竞价时间为14:57至15:00。 现阶段交易主机将不接受取消订单申请。 采用收盘集合竞价，有利于维持收盘阶段价格稳定，避免个人利用大资金瞬间大量买入而造成开盘价格扭曲。
关于“期权atr，期权的特点”的相关评论 网友评论1
想学炒股：太佩服作者了，希望小编能带来更多的内容。
暂无评论